распределение долларовой массы

(34) (8) (51) (55) (41) (24) (10) (2) (65) (2) (20)

Рисунок 2.14 долларовой величины ( закрытие)« минус минимум». Эти , как бы просто это ни казалось, обнажа]ют мощную фундаментальную истину, которую надо знать, чтобы стать ус]пешным спекулянтом.Рисунок 2.15 показывает три различные линии; верхняя это вероят]ность, что закрытие будет больше, чем , в от нижне]го значения « минус минимум». В точке, которую я отметил, дан]ные говорят, что приблизительно в 87 процентах случаев мы будем закры]ваться выше , если разница между и минимумом меньше 20 процентов дня.

Рисунок 2.13 S&P 500 (60-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 2.12 S&P 500 (30-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).Рисунок 2.14 показывает на го]ризонтальной шкале различий между ценами и закрытия по казначейским бондам для всех дней с 1970 по 1998 гг.Вертикальная шкала отражает чистое изменение в течение всех дней, то есть минус закрытие. Чем меньше ценовых точек ниже откры]тия (нулевая горизонтальная линия) и чем ближе эти ценовые точки к ну]левой линии, тем больше дней с положительными и достаточно большими развития цены от к закрытию. По мере того, как вы чи]таете шкалу, двигаясь вправо, чем дальше ниже нулевой линии оказывают]ся ценовые точки, тем меньше положительных ценовых точек, которые мы видим выше нулевой линии.На левой стороне этого графика мы видим, что прибыльные закрытия на крупных редко имеют большие значения « минус закрытие». Эта очевидна, так как масса отклоняется слева направо, т. е. к выгодной стороне торговли. Большие величины раз]ницы между и закрытием вызываются большими величинами движений от к минимуму. Это также убедительное доказательст]во, что рынки не случайны. Если бы они были случайными, то распределе]ние значений «максимум минус » было бы таким же, как по сравнению с величиной ( минимум) в процентах от вчерашнего казначейские .P

Важность цены для минимума или максимума дняВот вам второй абсолютный трюизм относительно дней с большим диапа]зоном, тех великих взрывных дней, которые мы, краткосрочники, просто обязаны опережать: дни верхненаправленных больших обычно открываются близко к минимуму и закрываются близко к максимуму. Дни нижненаправленных больших открываются близко к максимуму дня и закрываются близко к минимуму.Это означает: в своей торговле вы должны принимать во внимание два . Первый если мы поднимаемся «на борт» в день, когда, как мы думаем, будет большой , то не ищете точку покупки очень далеко ниже . Как я уже говорил, дни больших верхненаправленных ди]апазонов (large-range up days) редко проторговываются намного ниже це]ны дня. Это означает: вы не должны искать возможность покуп]ки существенно ниже цены .Точно так же, если вы думаете, что поймали тигра за а именно такую возможность дает день с большим , в то время, как це]на проваливается существенно ниже , то вероятность большого движения вверх значительно сокращается.Это очень важный в постижении секретов прибыльной кратко]срочной торговли. Не отбрасывайте его. Вот несколько примеров для дока]зательства эффективности этой .

Важность цены открытия для минимума или максимума дня - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли